Erstmals erwähnt wurde Pienzenau im Jahre 1394 als Besitz einer gewissen Clara Pensnaverin. Im Laufe der Jahrhunderte öfters Pienzenau aus- und umgebaut. Für etwa 300 Jahre war das Anwesen im Besitz der Benediktinermönche des Klosters Ettal unweit von Garmisch-Partenkirchen. Mit der Aufhebung des Klosters 1803 ging das Schloss Pienzenau in private Hände über, wechselnde Besitzer folgten. Nach 1920 wohnte etwa der hohe österreichische Beamte und zeitweilige Leiter des Finanzministeriums Paul Kuh-Chrobak auf Pienzenau. Sein prominentester Gast in dieser Periode war sicherlich Richard Strauss. 1996 kaufte die Familie Schölzhorn das Schloss und ließ es grundlegend restaurieren. Heute dienen Räumlichkeiten und Park von Schloss Pienzenau als Tagungsort und für private Feiern, auch ein kleines Bistro wurde eingerichtet.